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인공지능이 앞으로 어떻게 쓰일지 알고 싶다면, “인공지능 투자가 권트”

제목: 인공지능 투자가 퀀트(링크)

평점: 3.5 / 5

독서 기간: 17/09/25– 17/10/5

6월 즈음이었던 것 같다. 골드만 삭스가 자사를 IT 회사로 리포지셔닝했다는기사가 화제가 된 적이 있다. 데이터 분석 솔루션 브랜드 마케팅 매니저로 일했던 나에게는 꽤 놀랄만한 뉴스였다. 가장 보수적인 산업이라고 생각했던 금융산업에서 저렇게 급격한 피벗팅 성격의 발언을 한다는 것이 믿어지지 않았던 탓이다.

저자는 전 세계 금융의 중심가라고 불리는 뉴욕에서 퀀트로 근무하면서 경험한 바를 비교적 쉽고 간편하게 풀어낸다. 특히 금융시장이라고 하는 복잡한 체계 속에서 확률적 사고를 기반으로 어떻게 퀀트들이 그 체계를 이해하고 예측해 나가는지 소개해준다. 이 책을 읽고 나니 인공지능, 머신러닝, 그리고 딥러닝 등이 우리 산업에 적용이 될지를 어렴풋이나마 감을 잡을 수 있었다.

처음에 금융시장, 특히 저자가 속했던 초단타 매매 시장에서는 IT에 기반을 둔 경쟁 우위는 “속도”였다. 얼마나 속도를 활용해서 시장 간의 갭투자를 비롯한 다양한 투자기법을 쓸 수 있는 지 중요했다. 하지만 하드웨어의 발전 속도는 후발주자가 따라잡는 속도에 비할 수 없었다.

그 이후 자연스레 다음 경쟁우위로 “알고리즘”이 등장하였다…. 특정 패턴에 맞춰 투자하도록 고안된 초기의 알고리즘은 발전해서 때로는 타사의 알고리즘을 방해하는 알고리즘이 등장하기도 했다. 단일 알고리즘으로 한계가 있자 여러 알고리즘을 묶음으로써 조금 더 다양한 상황에 빠르게 대응해서 수익을 내는 형태가 등장하기도 했다.

이렇게 투자가 자동화되고 이를 고도화하려는 방안으로 인공지능에 관한 이야기가 오고 갈 때 사람들은 시장이 독점되고 사람이 가질 수 있는 직업이 사라질 수 있다고 우려를 표한다. 개인적으로는 그렇게 되기는 어렵다고 생각하는 편이다. 수요와 공급이 모두 존재할 때 시장이 존재하기 때문이다. 현재의 직업이 사라질 수는 있을지언정 다른 형태로라도 직업은 (인위적으로라도) 존재할 것이라고 본다. 시장을 구성하기 위해서이다. 저자는 관련된 이론으로 시장 미시구조론을 소개했는데 이후에 한 번 알아보도록해야겠다

유사 이래 전쟁은 많은 기술의 급속한 발전을 만들어냈다. 그리고 지금 금융산업 내 전쟁과도 같은 치열한 경쟁은 IT 기술들의 발전과 적용사례를 만들어내고 있다. 평소에 금융업에 관심이 없었을지라도 복잡한 시스템 내에서 확률론적 사고를 통해 실패를 최소화하고 수익을 내는 모습 속에서 우리가 어떻게 이를 타 산업에 적용할 수 있을지 알고 싶다면 이 책은 꽤 신선한 책이었다